Im Juli 2021 habe ich ein neues Trading Projekt gestartet, diesmal unter Momentum Gesichtspunkten. Ich möchte anhand eines Forward Tests sehen, wie sich die nachfolgend beschriebene Strategie entwickelt.
Dabei scanne ich dreimal die Woche den Aktienmarkt via Tradingview und baue eine entsprechende Watchlist. Sollte sich bei den Unternehmen auf der WL ein Long Signal ergeben, so gehe ich den Trade mit einer 1:2 Risk-Reward-Ratio ein.
Chartsetup / Indikatoren
Unlängst bin ich auf Youtube auf ein Video mit dem reißerischen Titel „Insanely Profitable New Proven Trading Strategy | VuManChu Cipher B Indicator“ gestoßen ( https://www.youtube.com/watch?v=3RvKWdnrs2g ). Da ich noch nie was von dem Indikator gehört habe, dachte ich mir: Schaus dir mal an!
Kern der Strategie ist der Market Cipher B Indikator, ein „All in one“ Oscillator. Dieser ist Teil einer recht teuren „Market Cipher Trading“ Suite (ca. 100$ Abo pro Monat), wurde aber bereits 2019 auf Tradingview veröffentlicht.
Darüber hinaus kommen neben dem Cipher B noch zwei EMAs zum Einsatz, der 200er und der 50er.
Die Long-Kriterien
Zu prüfen sind folgende Kriterien bei jedem Buy Signal (Grüner Kreis auf dem blauen WaveTrend):
- Kurs über 200 EMA
- Pullback an oder in die Nähe des 50er EMAs
(aktuell lasse ich auch tiefere Pullbacks, bis zwischen die beiden EMAs, zu) - Der MFI Teil des Cipher Bs (die rote/grüne Fläche, ebenso der Balken unterhalb des Oszillators) muss grün sein (entspricht Money Inflow)
- WaveTrend unterhalb von 0.00
Treffen die vier Punkte zu, dann liegt ein valides Long Signal vor. Einstieg dann zur nächsten Periode mit 1:2 RRR, SL unter das letzte Swing Low.
Es kann vorkommen, dass die Kriterien oben vorliegen, aber noch kein Buy Signal (in Form des grünen Kreises) getriggert wurde; dann kommt der Wert auf die Watchlist, i.d.R. folgt das Signal dann kurze Zeit später.
Screening
Aktuell gestaltet sich das Screening noch als sehr umständlich; wer dort eine bessere Idee hat – gerne einen Kommentar bei Twitter dalassen! Ich benutze die Tradingview Desktop Version und filtere nach allen US Werten, deren Marktkapitalisierung über 2 Mrd. USD liegt und der letzte Schlusskurs über dem 200er EMA liegt. Diese Liste gehe ich dann Wert für Wert durch und schaue, ob die Long-Kriterien der Strategie vorliegen (oder ob diese fast vorliegen, dann kommt der Wert auf die WL).
Eingangsvariablen
Der Initial-Kontostand im Test beträgt 15.000 € , das Risiko pro Trade beträgt 1,5% und die maximale Positionsgröße beträgt 1000 € (um die Liquidität für weitere Trades zu bewahren).
Ergebnisse
Die Ergebnisse werde ich auf einer eigenen Seite tracken, sobald verwertbare Daten vorliegen.
Beispiele
Facebook / FB
FB hat am 21.7.2021 ein Longsignal nach den oben genannten Kriterien generiert: Der Kurs war oberhalb des 200er EMS, ein Pullback an den 50er EMA war gegeben. Der MFI war positiv und der WaveTrend lag unterhalb von 0. Feinstes Buy Signal so dass mit der Eröffnung am 22.7. eine Longposition eröffnet wurde. Zufälligerweise haben gute Earnings von $SNAP dazu geführt, dass der $FB Kurs nach oben geschnellt ist. So oder so, der Trade wurde also nach nur einem Tag mit einem Gewinn von +2R geschlossen.
Johnson & Johnson / JNJ
JNJ hat ebenfalls ein Buy Signal getriggert („Grüner Kreis“), allerdings trafen hier nicht alle Kriterien zu. Der Kurs war über dem 200er EMA, ein Pullback an den 50er EMA gabs genauso wie einen positiven MFI. Allerdings ist die vierte Bedingung, dass der WaveTrend ebenfalls einen Pullback (unter 0) anzeigen muss, nicht erfüllt worden. Daher kein Trade.
PepsiCo / PEP
Sehr schwer zu erkennen ist auf den ersten Blick ob es sich bei PEP unlängst um ein korrektes Longsignal gehandelt hat. Die Detailansicht, insbesondere mit dem Fadenkreuz in Tradingview, zeigt: Ja, der MFI war minimal positiv und somit sind unsere 4 Kriterien erfüllt gewesen -> Ein hervorragender +2R Long-Trade.
T-Mobile US / TMUS
Hier ein Beispiel dafür dass auch alle Long-Kriterien erfüllt sein können, aber noch kein valides Kaufsignal vorliegt. Wir warten stets auf den ersten „Buy Trigger“ durch den WaveTrend, indiziert durch den „grünen Kreis“. Klingt nach Voodoo, ist aber nichts anderes als ein MA Cross. Solange dieses nicht passiert ist, kommt der Wert auf die Watchlist. In der Regel folgt das Signal nach wenigen Perioden.
